Index Coop
2020年10月,Index Coop 由数字资产基础设施提供商 Set Protocol 和数据提供商 DeFi Pulse 合作推出,旨在专注于开发数字资产指数。Index Coop 选择 zkSync 方案作为扩容选项。$INDEX 是 Index Coop 的治理通证,通证持有人拥有投票治理权,可对重要决策进行投票,如新产品的开发、指数的改进以及管理费更新等。

- $DPI (DeFi Pulse Index) 是 Index Coop 的第一个指数产品,由 Index Coop 与 DeFi Pulse 合作推出,当前指数组合纳入16个 DeFi 协议。
- $MVI (Metaverse Index) 是一个元宇宙指数,旨在追踪虚拟世界中娱乐、体育等商业变化趋势。
- $BTC2x-FLI (Bitcoin 2x Flexible Leverage Index) 和 $ETH2x-FLI (Ethereum 2x Flexible Leverage Index) 是针对 BTC 和 ETH 的灵活杠杠指数,也可以说是结构化产品,为链上用户提供更大的风险敞口。它们和中心化交易所的杠杆代币类似,但其底层资产由 cToken 和 USDC 构成,也就是说底层协议由 Compound 支持。相对于杠杆代币,FLI 的损耗度可能更低。
- $BED (Bankless BED Index) 是由 Bankless 向 Index Coop 提议构建,包含 BTC、ETH 和 DPI,旨在以被动管理的形式集合价值储存、可编程货币和 DeFi 的资产特性。
Index Coop 的 DeFi 指数(DeFi Pulse Index)在基于流通市值分配权重的基础上,加入了一些最大分配比例等原则以更均衡地反映生态内的发展情况;同时,在加权计算之前会以描述性/牵引性/供应/用户安全四个方面定性考察选取标的的情况。PowerPool 的 PowerIndex 构建方法相对来说就比较简单,以等权重的方法对指数内8个资产标的进行加权计算。接下来以 PieDAO 的元宇宙指数 $PLAY (Metaverse NFT Index) 为例,讲述链上指数构建和再平衡的具体过程。
$PLAY (Metaverse NFT Index) 是 PieDAO 和 NFTX 社区合作构建的指数,纳入指数标准涵盖6大维度:元宇宙/NFT/Gaming板块项目,ERC20 标准代币,资产的可分割性,流动性(在 DEX 的流通占比大于10%或在 DEX 的流通代币数量超过50万),历史(代币存续时间超过60天)和合约审计。
初始权重分配原则,基于最近30天流动市值的分配权重,按以下原则进行调整:
- 资产占比对应的总值不超过所 在 DEX 流动性池子的10%。
- 资产市值在过去30天趋势的权重(动量),定义为15天和30天平均市值之间的比率。
- 每种相关资产的最低分配比例为2%,为了资产的多样化和小盘资产的代表性。
- 单一资产的最高分配比例为30%,以限制单一资产的主导地位。
- 前三名资产的最大累计分配额为60%,以最终防止派别过度偏向大盘股代币。
再平衡触发原则,1)最大资产的比重连续7天超过50%;2)前三位资产占比连续7天超过80%。任意一条成立则触发再平衡。
同时,还存在一些再平衡基本原则,1)为避免过时,每6个月至少进行一次再平衡;2)每个月最多进行一次再平衡;3)新资产的纳入不会触发再平衡,其权重分配将在其纳入后的第一次再平衡时进行考虑。
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